Die Ursache dafür, dass du keine separaten Speicherstände - also mit Ausnahme von Autosave und Schnellspeichern - anlegen kannst, liegt höchstwahrscheinlich in der Schreibweise deines Helden-Namen.
Vermeide jegliche Sonderzeichen, ganz besonders Abstände, die durch die "Tab-Taste" gesetzt wurden, in deinem Helden-Namen. Sogar Leerzeichen, die ganz regulär mit der "Space-Taste" gesetzt wurden, können derartige Probleme verursachen.
Hast du bereits deinen Helden benannt und triffst nun auf das hier geschilderte Problem, dann bediene dich folgender Eingabe in die Oblivion-Konsole (ohne Anführungszeichen):
"player.SetActorFullName MeinHeld" => wobei "MeinHeld" hier lediglich als Platzhalter für den (neuen) Namen deines Helden steht.
Auf diese Weise kannst du deinen Helden zu jeder Zeit umbenennen.